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远期外汇合同计算

发布时间:2021-01-22 15:25:31

1、三道远期外汇计算题。需要过程!急!!!!!

1、远期copy汇率:USD/JPY=(98.25 +0.16)~ (98.36+0.25)= 98.41~98.61
三个月期客户购买美元,即银行(报价方)出售美元(这里为基准货币),应用汇率为98.61,公司需要支付的日元数为:50万*98.61=4930.5万日元
2、远期汇率:EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客户出售美元,即银行(报价方)出售欧元(这里欧元为基准货币),应用汇率为1.3426,公司可得到欧元:100万/1.3426=74.4823万欧元
3、利率平价理论,利率低的货币远期升值,远期美元升值,升值率与利差一致,远期汇率:
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146

2、远期外汇交易的计算

1、用即期汇率,需要100万*0.9210=92.1万美元。
2、若不采取保值措施,则美国进口商要到三个月后按市场汇率购买欧元。即要100万*0.9430=94.3万美元,因此也就损失了94.3-92.1=2.2万美元。
3、若采取远期交易,也就是在现在美国进口商买进欧元的三个月远期。根据题目知,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230。那么,三个月后,进口商可以以此价格购买欧元,需要100万*0.9230=92.3万美元。避免了94.3-92.3=2万美元的损失。

3、远期汇率协议,远期利率协议,计算方法不同吗?

同学您好,因为currency涉及到两种货币,所以是全额交换,也等于把汇率锁定在了一个水平回。 但是interest是一种货币,所以forward到期答后,forward的双方只交换net的收益或损失。 这是两者settle的方式的不同。 关于basic risk:就是现货市场价格和期货市场的价格的差额我们叫做basic risk。并且期货到期时现货市场价格会等于期货市场价格。也就是basic risk等于0。我们假设basic risk是线性减少的。例如现在距离到期还有6个月。 我们要执行的时候距离到期还有2个月。那么执行的时候剩余的basic risk就是2/6 查看更多答案>>

4、远期外汇交易的交割日怎样计算的

交割日的确定惯例: 1、远期外汇交易的交割日的确定一般是以即期外汇交易的交割日为基准,在当天即期外汇交易交割日的基础上加上远期合同期限; 2、远期外汇交易的交割日必须是交易双方的营业日,如正好碰上非营业日则交割日顺延;

5、远期外汇合同的公允价值的理解和计算?

简单理解,远期外汇合同的公允价值包括两部分,内在价值与时间价值,其中内在价值为合同金额与资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期外汇合约之间的差价,时间价值即为折现的价值。
因此远期外汇合同的公允价值的计算公式为:
远期外汇合约资产负债表日公允价值=(合同约定的远期汇率-资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期外汇合约远期利率)×到期交割的外汇金额×折现率
其中,(合同约定的远期汇率-资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期外汇合约远期利率)×到期交割的外汇金额可以理解为内在价值,再乘以贴现率体现时间价值。

6、如何计算远期外汇合同的公允价值

“即期”和“远期”是相对于交割日来说的。即期外汇交易是指买卖双方约定在成交后两个工作日内完成交割,此时使用的汇率即为即期汇率。若交易双方约定在未来某一特定日期以成交当时所约定的币别、汇率、金额等进行交割,即为远期外汇交易。远期交易与即期交易的汇率价格因交割时点不同存在差异,远期交易的期限不同,差异值自然也会不一样。同时,两种货币的利率水平、汇率走势、以及市场对未来走势的预期都会对差异的大小产生影响。
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7、三道远期外汇计算题,需要过程。

1、远期汇率:USD/JPY=(98.25 +0.16)~ (98.36+0.25)= 98.41~98.61
三个月期客户购买美元,即银行(报价方)出售美元(这里为基准货币),应用汇率为98.61,公司需要支付的日元数为:50万*98.61=4930.5万日元
2、远期汇率:EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客户出售美元,即银行(报价方)出售欧元(这里欧元为基准货币),应用汇率为1.3426,公司可得到欧元:100万/1.3426=74.4823万欧元
3、利率平价理论,利率低的货币远期升值,远期美元升值,升值率与利差一致,远期汇率:
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146

8、最近正在从事套期保值的远期外汇交易 但是具体来说盈利和亏损的计算方法是什么啊

(1)即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230
①若美国进口商不采取保值措施,3个月后支付100万欧元,需要美元数94.3万;
如果即期支付,需要美元数92.1万;与即期相比损失了,(94.3万-92.1万)=2.2万美元
②如果远期保值需要的美元数为92.3万;与不做远期相比,避免了(94.3万-92.3万)=2万美元损失。
(2)市场汇率为GBP/USD=1.6260/90,预期汇率为GBP/USD=1.6160/90
①若预测正确,3个月后美国出口商收到美元数100000*1.6160=16.160万,比即期收少收:16.260万-16.160万=2000美元
②若3个月后掉期率为50/30,即远期汇率为GBP/USD=1.6210/60,美出口商可以在签订出口合同的同时与银行签订卖出10万英镑的3个月远期合同,到期收到10万英镑可兑换16.210万美元,比预期汇率多收16.210万-16.160万=500美元
③进行保值而又预测错误的情况也有可能,远期外汇交易本身就是锁定将来收入(或支出的)保值行为,其在防范损失的同时也防范了收益。

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