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一年债券

发布时间:2021-04-08 09:43:07

1、为什么公司债券期限要一年以上

一年以上为资本市场,一年以下为货币市场,如短期融资券、商业票据等。

2、债券一年后价格怎么算

?

3、购入债券期限为一年属于哪一类会计科目?

购入债券期限一年,属于短期投资,会计科目为“交易性金融资产”科目,属于资产类会计科目,借方核算增加,贷方核算减少。

4、为什么购买距到期日还有一年的债券,当利率由10%上升到20%,息票利率为10%时,下一年的价格为1000美元

既然是英文的书 楼主应该懂以下内容吧

以maturity为30年的为例 第二年该债券的市场价格为

input:
1.PMT = $1,000*10% = $100;/ 就是每年给的利息,按照债券面上的利率即coupon rate/

2.FV = $1,000;/ 到期后给的本金/

3.i/Y = 20%;/市场给的年利率/

4.N = 29;/距离到期的时间(年)/

output:
PV = $502.53

以五年为例的话 参见图片

就实质来讲的话 就是把future cash flow按照市场利率折换成PV

5、期限为一年,面值为1000元,利率为12%,每半年付息的债券的九期为

你这道题实际上是缺少了一个债券市场价格的关键条件,必须注意债券面值很多时候是不等于债券市场价格的,缺少了债券市场价格就使得也缺少了债券到期收益率。
久期是以未来时间发生的现金流,按照目前的收益率折现成现值,再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限,然后进行求和,以这个总和除以债券目前的价格得到的数值就是久期。
如果债券的市场价格等于面值,那么该债券的到期收益率等于票面利率且这债券的久期可以忽略其面值直接用现金流时间和票面利率套用久期计算方法直接计算的,原因是债券的面值和市场价格相等为1000元是共轭部分,可以提取公倍数省略去掉的。
该债券市场价格等于面值情况下其久期=0.5*(12%/2)/(1+12%/2)+1*(1+12%/2)/(1+12%/2)^2=0.9717年=355天

6、如果是一年前买的债券,现在的到期收益率是和一年前的一样的吗?

你的持有至到期的收益率和一年前的一样,对于债券投资来说,当你买入债券持有时且一直对期持有直至到期其持有至到期收益率在买入债券时就会被锁定。而对于债券的市场价格是会变动的,而债券的当前市场价格所对应的持有到期收益率会随着时间和价格而有所变动,而债券的当前的到期收益率一般是对于这个时候买入该债券的投资者来说的,并不是对于过去买入该债券的投资者来说的。

7、此题的一年后债券价格是怎么计算出来的?题目见问题补充

一年后,该债券还有4年到期,售价=60/(1+9%)+60/(1+9%)^2+60/(1+9%)^3+60/(1+9%)^4+1000/(1+9%)^4=902.81元

8、什么是现金或者到期日在一年以内的政府债券

现金:狭义特指实际流通中的货币(包括银行短期存款)。

更宽泛的定义:http://ke.baidu.com/view/372955.html?wtp=tt

政府债券在发行时;会表明还本付息的日期。
距离还本付息日;1年在一年之内的政府债券。

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