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商业银行债券投资风险

发布时间:2021-04-12 15:04:31

1、阐述商业银行证券投资面临的主要风险

商业银行投资于证券,主要是为了使现金资产获得较高的收益。但商业银行通常面临着流动性风险,这就要求商业银行投资的证券具有高度的流动性,通常都是国债或信用级别很高的金融债、企业债,这些债券的期限通常也较短,就是为了随时能够变现。

除了流动性风险,还有市场风险,比如利率突然变化引起债券价格的变化,可能给商业银行的盈利带来波动。

还有信用风险,就是证券发行方能否还本付息。就像上面说到的,商业银行的证券投资高度重视流动性,非常稳健,因此投资债券的评级都很高,信用风险通常不是重点的考虑。

2、商业银行投资某一企业的企业债或公司债有额度限制吗?

中华人民共合国商业银行法
第三十九条:商业银行贷款,应当遵守下列资产负债比例管理的规定:
(一)资本充足率不得低于百分之八;
(二)贷款余额与存款余额的比例不得超过百分之七十五;
(三)流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于百分之二十五;
(四)对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过百分之十;
(五)国务院银行业监督管理机构对资产负债比例管理的其他规定。

银行投资债券的授信和贷款的授信都在银行的信贷规模内。细分的话,这两个科目在不同的表内,但要从银行的信贷规模来说,是合并计算的

3、商业银行在进行证券投资过程中,可以采取什么策略

商业银行投资于证券,主要是为了使现金资产获得较高的收益。但商业银行通专常面临着流动性风险,这属就要求商业银行投资的证券具有高度的流动性,通常都是国债或信用级别很高的金融债、企业债,这些债券的期限通常也较短,就是为了随时能够变现。除了流动性风险,还有市场风险,比如利率突然变化引起债券价格的变化,可能给商业银行的盈利带来波动。还有信用风险,就是证券发行方能否还本付息。就像上面说到的,商业银行的证券投资高度重视流动性,非常稳健,因此投资债券的评级都很高,信用风险通常不是重点的考虑。

4、金融债券的风险有哪些种类

金融债券是银行等金融机构作为筹资主体为筹措资金而面向个人发行的一种有价证券,是表明债务、债权关系的一种凭证。债券按法定发行手续,承诺按约定利率定期支付利息并到期偿还本金。它属于银行等金融机构的主动负债。
金融债券常规可以分为以下6大类:
(1)央行票据;
(2)证券公司债券;证券公司依法发行的约定在一定期限内还本付息的一种有价证券。
(3)商业银行的次级债券;商业银行的次级债券是指商业银行发行的本金和利息的清偿顺序在商业银行的其他负债之后,先于商业银行股权资本的债券。
(4)保险公司次级债券;
(5)证券公司短期融资债券;
(6)混合资本债券。
此外,金融债券也可以像企业债券一样,根据期限的长短划分为短期债券、中期债券和长期债券;根据是否记名划分为记名债券和不记名债券;根据担保情况划分为信用债券和担保债券;根据可否提前赎回划分为可提前赎回债券和不可提前赎回债券;根据债券票面利率是否变动划分为固定利率债券、浮动利率债券和累进利率债券;根据发行人是否给予投资者选择权划分为附有选择权的债券和不附有选择权的侦券等。

5、商业银行债券投资业务的风险管理内容主要涉及以下哪些方面

?

6、银行进行证券投资面临哪些风险

一.系统风险和非系统风险
二.内部经营风险:个人风险、财产风险、经营风险
商业银行投资于证券,主要是为了使现金资产获得较高的收益。但商业银行通常面临着流动性风险,这就要求商业银行投资的证券具有高度的流动性,通常都是国债或信用级别很高的金融债、企业债,这些债券的期限通常也较短,就是为了随时能够变现。

除了流动性风险,还有市场风险,比如利率突然变化引起债券价格的变化,可能给商业银行的盈利带来波动。

还有信用风险,就是证券发行方能否还本付息。就像上面说到的,商业银行的证券投资高度重视流动性,非常稳健,因此投资债券的评级都很高,信用风险通常不是重点的考虑。

7、商业银行资产证券化存在哪些风险

您好,有以下几个风险:
1. 基础资产风险
基础资产指的是那些现阶段缺乏流动性,但在未来具有稳定的现金流的资产。投资者的
本金和利息收入源于基础资产产生的现金流收益。一旦基础资产出现问题,投资者的利益就
会受损。但是,现实生活中,往往出现的是安全级别不高的基础资产会努力寻求证券化机会,而优质的资产却被挤出,借贷双方的信息不对称,就会出现“逆向选择”。
2. 真实出售风险
资产证券化的关键“真实出售”,目的就是实现需要证券化资产与发起人其他资产风险
隔离,实现真实出售的资产不受发起人损失和风险的影响。“真实出售”的问题复杂,而风
险就存在于无法界定中。
3. 提前支付风险
提前支付风险是指借款人可以提前偿还贷款,但不受惩罚。贷款人因许可这种提前支付
的权力而承受的风险。
4.利率与汇率风险
利率风险是指债券价格受利率波动发生逆向变动而造成的风险。对一个计划持到期的投
资者来说,到期前那种债券的价格变化无关紧要,然而对于到期日前将出售债券的投资者来
说,在购买债券后利率的上升,即意味着一次资本损失的实现。利率的变动趋势不但会影响
抵押利率水平从而影响提前支付行为,还会随着抵押利率的变动影响投资者的再融资行为。
5. 经济周期风险
经济周期是一种经济运行循环往复的现象。经济周期包括衰退、危机、复苏和繁荣四阶段。
资产证券化的风险也来源于经济运行的周期性,在经济复苏阶段,国家为了刺激经济,
降低利率,大量贷款产生,证券化基础资产越来越丰富,证券化行为大量产生,风险也相对
增加; 经济萧条时,各种危机纷纷出现。
6.法律和政策风险
各国法律都可能在债券期限内发生无法预测的变化,其带来的损益大小也无法估计。同
时,法律本身也可能存在模糊性,可能导致投资者所依赖的法律在司法实践中可能以与投资
者理解相异的方式表现。

8、什么是金融债券 风险大吗

金融债券是指银行及非银行金融机构依照法定程序发行并约定在一定期限内还本付息的有价证券。金融机构的资金来源很大部分靠吸收存款,但有时它们为改变资产负债结构或者用于某种特定用途,也有可能发行债券以增加资金来源。

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